RF
ריביתתשואה שקלית לטווח קצר
מחקר כמותי פתוח
Factor Library IL
נתוני פקטורים יומיים וחודשיים לשוק המניות הישראלי.
הנתונים זמיניםגרסה 2026.07.2. כיסוי יומי 2015-07-01–2026-07-31; כיסוי חודשי 2015-07-30–2026-07-31. עודכן 18 באוג׳ 2026.
מבנה הקבצים
date,rf,mkt_rf,smb,hml,mom
התאריכים נכתבים בתבנית ISO והתשואות הן תשואות פשוטות בפורמט עשרוני. השורות מסודרות לפי תאריך. קובץ manifest.json מציין את טווח הנתונים, מועד ההפקה וגרסאות הנתונים והמתודולוגיה.
רישיון הנתונים: CC BY-NC 4.0. הנתונים מתפרסמים ברישיון CC BY-NC 4.0, המחייב מתן קרדיט ואינו מתיר שימוש מסחרי.
תשואות פקטורים וריבית חסרת סיכון
איך מחושבים הפקטורים ←MKT-RF
שוקתשואת השוק העודפת
SMB
גודלקטנות פחות גדולות
HML
ערךערך פחות צמיחה
MOM
מומנטוםמנצחות פחות מפסידות
תשואה מצטברת
שווי השקעה התחלתית של 100הנתונים טרם פורסמו
בודקים אם הנתונים זמינים…
ביצועי הפקטורים
133 חודשים · יולי 2015 – יולי 2026
הריבית חסרת הסיכון הממוצעת בתקופה הייתה 1.50% במונחים שנתיים.
| פקטור | תשואה ממוצעת (חודשי) | תנודתיות (חודשי) | שארפ (שנתי) | מובהקותהממוצע והתנודתיות מחושבים ברמה חודשית. סטטיסטי t לממוצע מחושב בעזרת שגיאות תקן HAC של Newey–West. ככלל אצבע, ערך מוחלט מעל 2 מצביע בקירוב על מובהקות ברמה של 5%. | ירידה מרבית |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT-RF | +0.78% | 4.33% | 0.62 | t = 2.15p = 0.032 | -34.40% |
| SMB | +0.16% | 2.34% | 0.23 | t = 0.63p = 0.531 | -34.40% |
| HML | +0.73% | 3.47% | 0.73 | t = 1.76p = 0.078 | -41.41% |
| MOM | +1.47% | 3.91% | 1.31 | t = 4.07p = 0.000 | -32.02% |
MKT-RF
- תשואה ממוצעת (חודשי)
- +0.78%
- תנודתיות (חודשי)
- 4.33%
- שארפ (שנתי)
- 0.62
- ירידה מרבית
- -34.40%
- מובהקות
- t = 2.15 p = 0.032
SMB
- תשואה ממוצעת (חודשי)
- +0.16%
- תנודתיות (חודשי)
- 2.34%
- שארפ (שנתי)
- 0.23
- ירידה מרבית
- -34.40%
- מובהקות
- t = 0.63 p = 0.531
HML
- תשואה ממוצעת (חודשי)
- +0.73%
- תנודתיות (חודשי)
- 3.47%
- שארפ (שנתי)
- 0.73
- ירידה מרבית
- -41.41%
- מובהקות
- t = 1.76 p = 0.078
MOM
- תשואה ממוצעת (חודשי)
- +1.47%
- תנודתיות (חודשי)
- 3.91%
- שארפ (שנתי)
- 1.31
- ירידה מרבית
- -32.02%
- מובהקות
- t = 4.07 p = 0.000
החישוב אינו כולל עמלות, מרווחי קנייה ומכירה או השפעת שוק. לכן אין לראות בתשואות המוצגות תשואות שניתן בהכרח להשיג במסחר בפועל.
המדגם כולל 133 חודשים. היעדר מובהקות סטטיסטית אינו מעיד בהכרח שהתשואה הצפויה היא אפס.
ניתוח קרן או תיק
העלו את ביצועי הקרן או התיק וקבלו אומדן של החשיפה לפקטורים ושל האלפא. החישוב מתבצע בדפדפן, והקובץ נשאר במחשב שלכם.
לכלי הרגרסיה